A Otimização matemática em finanças está em alta. Com a crescente popularização da Inteligência Artificial (IA), novas ferramentas de análise avançada surgem, impactando o setor financeiro. Este texto explora como a otimização matemática, um campo da matemática aplicada, agrega valor a instituições financeiras.
A otimização matemática busca a melhor solução para um problema, considerando certas restrições. Um exemplo clássico é a definição do mix ideal de produção em uma fábrica. O objetivo é maximizar o lucro, respeitando limites de produção, como a capacidade das máquinas. O modelo encontra a combinação de produtos que maximiza os lucros dentro dessas restrições.
No setor financeiro, machine learning e cientistas de dados são essenciais. Mas e a otimização matemática? Seu uso, especialmente no Brasil, ainda é pouco explorado, apesar do potencial. Um caso de uso comum é a seleção de carteiras para fundos de investimento. Gestores podem usar modelos matemáticos para alocar ativos, minimizando riscos e buscando o retorno mínimo esperado.
Métricas de risco como variância, CVaR e VaR influenciam a complexidade do modelo. Regulamentações sobre concentração de ativos e liquidez, além de demandas gerenciais, como número máximo de ativos e distribuição por segmento, também impactam a modelagem. Além da seleção de carteiras, a otimização matemática se aplica ao Asset-Liability Management (ALM).
Em fundos de pensão, o ALM otimizado seleciona ativos (renda fixa, ações, imóveis) para cobrir passivos futuros, como pensões. Nos bancos, o ALM gerencia o equilíbrio entre ativos e passivos ao longo do tempo. Define prazos e características (taxas pós e pré-fixadas) para emissão de títulos, garantindo o equilíbrio.
A otimização matemática também auxilia na distribuição de dinheiro em caixas eletrônicos, otimizando as operações. Outras aplicações incluem estruturação de hedge, políticas de crédito e precificação de opções e derivativos. Em resumo, a otimização matemática oferece um vasto campo a ser explorado em finanças, com grandes oportunidades em países emergentes como o Brasil. Acompanhe as próximas notícias sobre o tema e descubra como a matemática pode revolucionar as finanças.
Via Startups.com.br
